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讲座编号：jz-yjsb-2015-y030
讲座问题：Finite element methods for option pricing problems
主 讲 人：张书华 天津财经大学数学经济研究中心主任
讲座时间：2015年05月25日（周一）下昼14:30
讲座所在：阜成路东校区东区一号楼241室
加入工具：理学院西席和相关学科的研究生、本科生
主理单位：研究生部
承办单位：理学院
主讲人简介：
张书华 ，教授 ，现任天津财经大学数学经济研究中心主任、博士生导师 ，中国政策模拟专业委员会副主任、天津市盘算数学会副理事长 ，曾是国际杂志“International Journal of Information and Systems Sciences”副主编 ，现为“Journal of Information and Computing Science”、《盘算数学》编委。
恒久从事偏微分方程数值解 ，特殊是偏微分方程的高精度有限元要领的研究事情 ， 在积分方程与积分-微分方程的有限元与混淆有限元高精度算法方面完成了一系列事情 ，其中包括证实晰原加拿大数学会理事长H. Brunner教授等提出的一个意料 ，并解决了由他提出的两个果真问题。使用最优剖分、最优插值、积分恒等式与插值后处置惩罚等超迫近剖析手艺研究了期权定价等金融模子的高精度有限元要领 ，战胜了真解正则性低与问题含有自由界线等难题 ，获得了有限元解的整体超收敛 ，并在此基础上 ，获得了“Delta-对冲”量的可靠后验误差预计量 ，从而可以设计自顺应算法与并行算法。他们的事情曾被国际著名盘算数学家M. Krizek、P. Neittaanmaki、R. Kulkarni 等教授多次引用。
出书英文专著1部 ，揭晓论文50余篇 ，主持国家自然科学基金项目4项 ，973课题项目2项 ，其中部分事情曾获天津市自然科学二等奖与三等奖、天津市社会科学优异效果二等奖与三等奖。
主讲内容：
就二氧化碳排放权衍生品定价等问题 ，试图给出其定价模子及高效算法。
